在2025年，全球粮食市场面临着诸多不确定性因素的冲击，其中玉米作为重要的粮食作物，其价格波动不仅影响着我国的粮食安全，还对经济发展和民生福祉产生深远影响。随着我国玉米临储政策的取消，国内玉米价格与国际市场的联动性增强，尤其是在新冠疫情、地缘政治紧张以及国际能源价格波动等背景下，玉米价格的大幅波动引起了广泛关注。为了深入分析国际粮食期货和石油价格对我国玉米价格的影响，本文运用马尔可夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR)，基于我国玉米批发价格、国际玉米和大豆期货价格以及国际石油价格的月度数据，探讨不同价格波动状态下的动态特征及冲击效应，旨在为稳定我国玉米价格、保障粮食安全提供理论支持。

  一、国际粮食市场与我国玉米价格的关联

  《2025-2030年全球及中国粮食行业市场现状调研及发展前景分析报告》近年来，国际粮食市场波动频繁，对我国玉米价格产生了显著影响。我国作为玉米生产和消费大国，玉米价格的稳定对于保障国家粮食安全至关重要。研究发现，国际玉米期货价格、国际石油价格以及国际大豆期货价格的变化，通过多种渠道传导至国内玉米市场，影响其价格波动。国际玉米期货价格主要通过贸易渠道和市场预期影响国内玉米价格，而国际石油价格则通过影响玉米生产成本和能源替代需求，间接推动玉米价格上涨。此外，国际大豆期货价格的变化也会通过饲料市场的替代效应，对国内玉米价格产生影响。

  二、国际粮食期货价格与我国玉米价格的传导机制

  粮食市场规模分析显示国际粮食期货市场的波动对我国玉米价格的传导机制复杂多样。一方面，国际玉米期货价格的上涨会增加国内进口玉米的成本，进而推动国内玉米价格上涨。另一方面，国际玉米期货价格的变化还会通过影响市场预期，促使投资者和消费者调整行为，进一步加剧国内玉米价格的波动。例如，2022年5月国际玉米期货价格达到峰值2069.78元/吨，这一时期国内玉米价格也出现了明显的上涨趋势。国际大豆期货价格的上涨会增加玉米作为饲料的需求，从而推动玉米价格上涨。国际石油价格的波动也会通过影响玉米生产成本和运输成本，间接影响国内玉米价格。

  三、国际粮食期货和石油价格对我国玉米价格的冲击效应

  通过建立马尔可夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR)，分析了国际玉米期货价格、国际石油价格和国际大豆期货价格对我国玉米价格的冲击效应。研究发现，我国玉米价格波动可以划分为价格上涨、价格平稳和价格下降三种状态。在价格上涨和下降时期，国际石油价格和国际大豆期货价格对我国玉米价格的冲击效应显著，而在价格平稳时期，各种国际影响因素的冲击效应相对较弱。具体而言，在价格上涨状态下，国际玉米期货价格和国际石油价格对我国玉米价格变动的贡献率较高;在价格下降状态下，国际玉米期货价格、国际石油价格和国际大豆期货价格的冲击贡献率较小。

  四、我国玉米价格波动的区制转换特征

  我国玉米价格波动具有明显的区制转换特征。通过马尔可夫区制转换模型分析，发现我国玉米价格波动可以分为价格上涨、价格平稳和价格下降三种状态。不同区制状态之间的转换概率和持续时间存在显著差异。价格上涨状态的持续时间相对较短，而价格平稳状态的持续时间较长。此外，价格上涨状态更容易向价格下降状态转换，而价格下降状态则更容易回归到价格平稳状态。这种非对称的转换特征表明，我国玉米价格波动具有较强的自我平衡校正机制。

  五、结论与政策建议

  综上所述，国际粮食期货和石油价格对我国玉米价格的影响显著，且这种影响在不同价格波动状态下表现出不同的特征。为了降低国际价格波动对我国玉米价格的冲击风险，应采取以下措施：首先，加强对国际粮食市场价格的监测，密切关注全球经济和政治格局变化，及时预测粮食价格变动趋势。其次，积极采取市场调控措施，丰富玉米进口来源，提高供应链稳定性，降低国际因素对国内玉米价格的干扰。最后，提高我国玉米产能，通过合理布局种植区域和推广现代农业技术，增强抵御市场价格波动的能力。这些措施将有助于稳定我国玉米价格，保障国家粮食安全，促进经济社会的稳定发展。