中国报告大厅网讯,商业银行不良贷款额市场增长速度下降达5.4%以上,我国为提升银行风险偏好,鼓励银行持有调整范围内的债券,政策面仍将以稳增长为重点,后续出台政策也将更加积极。以下对银行行业周期分析。
2022年一季度,在全球新冠疫情反复、地缘冲突加剧、国内经济面临三重压力的背景下,商业银行总资产扩张趋缓,净利润增速也出现一定程度的下降,但总体风险抵补能力仍较为稳健。2022年3月末,我国银行业金融机构本外币资产总额357.9万亿元,同比增长8.6%,处于平稳增长阶段。商业银行累计实现净利润6595亿元,同比增长7.4%,较2021年增速出现一定程度下降。2022年3月末,商业银行整体净息差为1.97%,较去年同期下降了11BP,净息差两年来首次低于2%。商业银行不良贷款余额为2.91万亿元,增速回到4.5%,较去年同期下降了7.4个百分点,继续保持低增长态势。整体不良贷款率1.69%,同比下降11个BP,整体资产质量持续改善。
随着经济形势稳中向好,中国银行业也恢复了良好发展态势。银行业在积极支持实体经济复苏、稳妥应对各种风险挑战的同时,也在积极探索发展的新动能、新思路,取得了一定的成绩。现从四大监管方面来了解银行行业周期分析。
资本监管是银行监管的基石,在实践中,需要进一步加强资本质量监管,明晰资本监管规则。一是严格资本比例要求。在资本比例上,可以适当提高核心资本要求,限制附属资本和次级债务的比例,并要求商业银行通过次级债等附属资本弥补资本时,必须相应补充核心资本,从而提高银行资本抵御风险能力。二是细化风险系数。对于房地产等周期性高度敏感和宏观调控重点关注的行业,可以单独设定风险权重,从监管导向上促进银行信贷结构的优化,从而促进经济结构的调整和改善。三是明确干预措施。明确基于规则的立即干预措施,对商业银行资本充足率下降到一定程度的,监管机构必须立即、自动采取相应的具体干预和处罚措施,防止监管宽容和政治干预。
一是推广压力测试。要推广压力测试的运用,使压力测试真正成为商业银行日常的风险管理、评估和预警的工具,而不是应急应景之举。二是扩大压力测试范围。要逐步扩大压力测试的范围,在积极探索宏观压力测试的同时,加强对房地产贷款、资本充足率和创新产品的压力测试。三是设定压力测试场景。要正确设定压力测试场景,不能基于温和甚至是错误的假设,比如在2008年全球金融危机发生前没有一家银行压力测试过银行间或商业票据市场全部冻结这一极端情况。四是实行逆周期的动态拨备制度。银行应在经济繁荣期多提拨备,在经济萧条期少提拨备。动态拨备制度涵盖了对未来经济周期的预测,是潜在风险估计值与实际风险值的差额。这不仅有助于为过热的经济降温,还可以在经济低迷时提供不时之需,促进经济快速复苏,从而降低周期波动的破坏性。五是减少对外部评级的过度依赖。全球金融体系在投资决策和风险管理时高度依赖外部信用评级,从而产生了显著的亲周期性。因此,监管部门应鼓励银行独立判断风险,提高内部评级能力,减少对外部评级的依赖。在需要使用外部评级时,应进行内部独立判断,并以此作为外部评级的补充。同时,银行应高度重视内部评级法的运用,并改进内部评级法中的风险估计模型,适时采用跨周期风险评级法取代实时风险评级法,并使用压力测试方法检验资本水平是否满足经济下行期的需要。
目前,中国商业银行创新产品较多,并且已有存贷比等控制工具,再使用总资产/总资本等监管工具意义已不大,关键是要控制实体部门的信贷杠杆。一是要控制房地产相关经济主体的信贷杠杆,严格落实贷款成数、收入比等监管要求,这既能有效防范贷款风险,又能防止银行信贷的顺周期性。二是要控制政府投融资平台公司的信贷杠杆。地方政府投融资平台公司由于透明度较低,信贷杠杆往往不易控制,容易造成风险,需要在实践中严格把握。
我国监管独立性和透明度有了很大提高,但在实践中还受到政府特别是地方政府的干预和商业银行游说导致的监管宽容的影响,需要进一步完善和加强。在实践中,可以考虑建立社会公众咨询委员会。目前银监会已成立国际咨询委员会,取得了良好的社会效果。随着社会对银行关注度的增加,可以通过设立社会公众咨询委员会等形式,扩大社会公众对监管的参与度,防止地方政府的过度干预,这样不仅可以提高监管的独立性,还有助于监管决策的民主化。同时,建立资本约束的逆周期机制。负责整体金融稳定的部门应开发逆周期乘数,通过运用逆周期乘数对资本充足率进行调整,降低逆周期信贷这类极端情况的发生,从而克服现有资本充足率框架的脆弱性尤其是资本缓冲的周期性。
国内银行业自2022年初进入全新战略发展周期,对于国内大多数银行而言,当下银行机构应将恰当的监控、评估及目标调整等职能,进一步纳入战略落地管控工作的职能范围中,并借助高效数字化工具,以实现战略目标与落地行动计划的适时动态优化调整,保障银行整体发展战略的顺利实现。
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